metaDEX是一家去中心化交易所，支持多種加密貨幣的交易和資產(chǎn)管理。網(wǎng)格交易是一種基于價格波動的策略，適用于各

種市場情況。開發(fā)I76案例2o72演示9II9本文將介紹如何使用metaDEX API實現(xiàn)現(xiàn)貨網(wǎng)格交易策略。

安裝metaDEX API

metaDEX API是一個Python庫，可以方便地訪問metaDEX交易所的功能。可以使用pip安裝：

Copy code

pip install metadexapi

獲取API密鑰

要使用metaDEX API，需要先獲取API密鑰。請訪問metaDEX網(wǎng)站（hx.org/）并登錄。在個人資料頁面中，可以找到API密鑰。

編寫代碼

下面是一個使用metaDEX API進行現(xiàn)貨網(wǎng)格交易的示例代碼。該策略會在價格波動時不斷調(diào)整掛單，以實現(xiàn)買低賣高的效果。

nospace !important;">pythonCopy codeimport metadexapiimport time

# 初始化APIapi_key = 'your_api_key'api_secret = 'your_api_secret'api = metadexapi.metaDEXAPI(api_key, api_secret)

# 交易對pair = 'ETH/USDT'

# 網(wǎng)格數(shù)量num_grids = 10

# 網(wǎng)格間距grid_size = 0.01

# 買賣單數(shù)量order_size = 0.1

# 獲取當(dāng)前價格ticker = api.ticker(pair)
price = float(ticker['last'])# 計算網(wǎng)格價格grid_prices = []for i in range(num_grids):
    grid_prices.append(price * (1 - (i - num_grids // 2) * grid_size))while True:   
     # 獲取賬戶余額
    balance = api.get_balance('USDT')    
    # 獲取當(dāng)前價格
    ticker = api.ticker(pair)
    price = float(ticker['last'])    
    # 計算近的網(wǎng)格價格
    nearest_grid_price = grid_prices[0] 
       for grid_price in grid_prices:   
            if abs(grid_price - price) < abs(nearest_grid_price - price):
            nearest_grid_price = grid_price    
    # 掛單
    if balance >= order_size * nearest_grid_price:
        api.sell(pair, nearest_grid_price, order_size)
        api.buy(pair, nearest_grid_price - grid_size, order_size)
        api.buy(pair, nearest_grid_price + grid_size, order_size)    
    # 休眠一段時間
    time.sleep(10)

這個示例代碼中，我們首先使用metaDEX API獲取API密鑰，并設(shè)置交易對、網(wǎng)格數(shù)量、網(wǎng)格間距和買賣單數(shù)量。然后計算出網(wǎng)格價格，并進入一個無限循環(huán)。在每個循環(huán)中，我們首先獲取賬戶余額和當(dāng)前價格，然后計算出近的網(wǎng)格價格。如果賬戶余額足夠，我們會掛賣單和兩個買單，以實現(xiàn)現(xiàn)貨網(wǎng)格交易策略。